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 三条等风险加权指数下月发布

发布时间: 2014-12-11 18:28


本报记者 周松林

  中证指数公司将于2015年1月6日发布沪深300和中证500行业等风险加权指数,以及中证500等风险加权指数。

  中证指数公司表示,近年来,非市值加权指数已成为指数型产品创新的主要方向,在新发指数中占比接近40%。作为分散化策略的典型代表,行业等风险加权一直受到市场关注。行业等风险的理念来源于风险平价的大类资产配置理念,将行业视为不同的资产类别实现风险平价,以最大限度地分散组合风险。

  沪深300和中证500行业等风险加权指数通过风险加权调整,实现一级行业间等风险,行业内部样本股等风险。同市值加权相比,等风险加权能够获取更高风险调整收益。回溯显示,2005-2014年,沪深300和中证500行业等风险加权指数年化收益分别为15.56%和20.72%,高于同期沪深300和中证500的11.65%和18.46%。中证500等风险加权指数通过风险加权调整,实现组合内样本股等风险。回溯显示,2005-2014年,中证500等风险加权指数年化收益为19.45%。

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